Сравнение DSGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSGX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность 35.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.54% против 13.07% соответственно.
DSGX
35.77%
7.16%
14.83%
40.45%
22.08%
22.54%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| DSGX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.76 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 23.32% | 12.14% |
| Макс. просадка | -98.95% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.57% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DSGX и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и SPY
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DSGX и SPY
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и SPY
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.