Сравнение DSGX с ERIE
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) and ERIE (Erie Indemnity Company) are both stocks. DSGX operates in Software - Application (Technology), while ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, DSGX returned 13.57%/yr vs 11.43%/yr for ERIE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и ERIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у ERIE с доходностью -19.04%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции ERIE по среднегодовой доходности: 13.57% против 11.43% соответственно.
DSGX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -23.90%
- 1 год
- -34.48%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 13.57%
ERIE
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.29%
- 1 год
- -33.83%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам DSGX и ERIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -22.69% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
ERIE Erie Indemnity Company | -19.04% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
Correlation
The correlation between DSGX and ERIE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 1999 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
DSGX:
$2.02
ERIE:
$14.49
DSGX:
33.56
ERIE:
15.84
DSGX:
1.90
ERIE:
0.82
DSGX:
7.84
ERIE:
2.09
DSGX:
$757.13M
ERIE:
$4.33B
DSGX:
$526.49M
ERIE:
$784.17M
DSGX:
$324.67M
ERIE:
$715.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. ERIE — Ранг доходности на риск
DSGX
ERIE
Сравнение DSGX c ERIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGX | ERIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.79 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.38 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGX и ERIE
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и ERIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -78.28% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -42.97% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | -60.87% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -60.87% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -60.87% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.68% | -56.66% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -33.59% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 24.57% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и ERIE
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Erie Indemnity Company (ERIE) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что DSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 11.72% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.98% | 24.64% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.46% | 31.66% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 29.60% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 29.29% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и ERIE
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERIE Erie Indemnity Company | 2.46% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGX и ERIE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGX и ERIE
DSGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.03M при выручке в 195.25M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DSGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.05M при выручке в 195.25M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DSGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.88M при выручке в 195.25M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
DSGX and ERIE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSGX has higher volatility (13.59%) compared to ERIE (11.72%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs ERIE's -78.28%.
DSGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и ERIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор