PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSGX с ERIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSGX с ERIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) and ERIE (Erie Indemnity Company) are both stocks. DSGX operates in Software - Application (Technology), while ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, DSGX returned 14.46%/yr vs 11.22%/yr for ERIE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSGX и ERIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Erie Indemnity Company (ERIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSGX показывает доходность -13.40%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -19.85%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции ERIE по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.22% соответственно.

DSGX

1 день
6.42%
1 месяц
6.44%
6 месяцев
-14.29%
С начала года
-13.40%
1 год
-26.88%
3 года*
-1.84%
5 лет*
2.02%
10 лет*
14.46%

ERIE

1 день
7.49%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
-19.26%
С начала года
-19.85%
1 год
-33.75%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.91%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSGX и ERIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		-13.40%-22.83%35.14%20.69%-15.76%41.38%36.89%61.45%-6.83%32.71%
ERIE
Erie Indemnity Company		-19.85%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%

Correlation

The correlation between DSGX and ERIE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 1999 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSGX:

$6.50B

ERIE:

$10.44B

EPS

DSGX:

$2.02

ERIE:

$16.27

Коэффициент P/E

DSGX:

37.59

ERIE:

13.89

Коэффициент PEG

DSGX:

2.13

ERIE:

0.72

Коэффициент P/S

DSGX:

8.78

ERIE:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

DSGX:

$757.13M

ERIE:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSGX:

$526.49M

ERIE:

$784.17M

EBITDA (12 мес.)

DSGX:

$324.67M

ERIE:

$715.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Descartes Systems Group Inc.

Erie Indemnity Company

Часто сравнивают с DSGX:
DSGX с MANHDSGX с WTC.AXDSGX с VOODSGX с SPYDSGX с QQQDSGX с DTFDSGX с KKR
Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с WABERIE с AJGERIE с CINFERIE с BROERIE с HRTGERIE с SPYERIE с COST

Доходность на риск

DSGX vs. ERIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSGX
Ранг доходности на риск DSGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSGX c ERIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSGXERIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.97

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
-1.30

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.79

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.31

+0.27

DSGX vs. ERIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSGX на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERIE равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSGX и ERIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSGX и ERIE

Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и ERIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSGXERIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.95%

-78.28%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.72%

-42.97%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.72%

-60.87%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-60.87%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-60.87%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.03%

-57.09%

+19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.13%

-33.63%

-35.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.93%

25.86%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DSGX и ERIE

Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) составляет 11.62%, в то время как у Erie Indemnity Company (ERIE) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что DSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSGXERIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

18.86%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.44%

29.41%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.30%

35.10%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.85%

30.43%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

29.72%

-0.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSGX и ERIE

DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERIE
Erie Indemnity Company		2.55%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSGX и ERIE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
195.25M
1.01B
(DSGX) Общая выручка
(ERIE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DSGX и ERIE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Descartes Systems Group Inc. и Erie Indemnity Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
68.6%
0
Активы портфеля
DSGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.03M при выручке в 195.25M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

ERIE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DSGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.05M при выручке в 195.25M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

ERIE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

DSGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.88M при выручке в 195.25M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

ERIE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

Часто задаваемые вопросы

DSGX and ERIE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIE has higher volatility (18.86%) compared to DSGX (11.62%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs ERIE's -78.28%.

DSGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSGX и ERIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор