PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSGX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DSGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		-19.12%-22.83%35.14%20.69%-15.76%41.38%36.89%61.45%-6.83%32.71%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, DSGX показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DSGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.63% против 18.99% соответственно.

DSGX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.29%
С начала года
-19.12%
6 месяцев
-22.52%
1 год
-30.40%
3 года*
-4.19%
5 лет*
2.75%
10 лет*
13.63%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Descartes Systems Group Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DSGX:
DSGX с MANHDSGX с AZPNDSGX с WTC.AXDSGX с VOODSGX с SPYDSGX с ERIEDSGX с KKR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

DSGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSGX
Ранг доходности на риск DSGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSGXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

1.07

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

1.66

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.00

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

7.32

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSGX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.07

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.38

-0.23

Корреляция

Корреляция между DSGX и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSGX и QQQ

DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DSGX и QQQ

Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DSGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.95%

-82.97%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.28%

-12.62%

-33.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-35.12%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-35.12%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.12%

-7.86%

-34.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.43%

-32.99%

-36.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.45%

3.44%

+20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DSGX и QQQ

The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.61%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

12.82%

+14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.80%

22.70%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

22.38%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

22.25%

+6.89%