Сравнение DSGX с VOO
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DSGX returned 14.46%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSGX имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции VOO немного впереди с 15.15%.
DSGX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- 6.44%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -13.40%
- 1 год
- -26.88%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 14.46%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам DSGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -13.40% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between DSGX and VOO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between DSGX and VOO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DSGX
VOO
Сравнение DSGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.45 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 10.68 | -11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGX и VOO
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -33.99% | -64.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -8.90% | -32.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | -18.69% | -30.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -24.52% | -24.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -33.99% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.03% | -0.88% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.13% | -3.67% | -65.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 2.04% | +23.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и VOO
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 3.48% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 9.98% | +20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.30% | 12.52% | +25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 16.92% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 17.99% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и VOO
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DSGX and VOO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSGX has higher volatility (11.62%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор