Сравнение DSGX с KKR
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. DSGX operates in Software - Application (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DSGX returned 14.12%/yr vs 23.19%/yr for KKR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -11.12%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.83%. За последние 10 лет акции DSGX уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 14.12% против 23.19% соответственно.
DSGX
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 14.12%
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение доходности по годам DSGX и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -11.12% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between DSGX and KKR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between DSGX and KKR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSGX:
$6.82B
KKR:
$91.09B
DSGX:
$1.87
KKR:
$3.10
DSGX:
41.57
KKR:
30.77
DSGX:
2.35
KKR:
3.24
DSGX:
9.34
KKR:
4.56
DSGX:
4.24
KKR:
1.13
DSGX:
$730.62M
KKR:
$19.99B
DSGX:
$521.45M
KKR:
$8.35B
DSGX:
$309.43M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. KKR — Ранг доходности на риск
DSGX
KKR
Сравнение DSGX c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSGX | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.46 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.85 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSGX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DSGX и KKR
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -53.10% | -45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -44.62% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | -49.42% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -49.42% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -49.42% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | -42.32% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.25% | -16.16% | -53.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.80% | 23.97% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и KKR
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что DSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 10.07% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 29.94% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 37.24% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 39.24% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 36.64% | -7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и KKR
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGX и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGX и KKR
DSGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.96M при выручке в 196.26M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
DSGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.23M при выручке в 196.26M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
DSGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.43M при выручке в 196.26M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
DSGX and KKR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSGX has higher volatility (15.09%) compared to KKR (10.07%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор