Сравнение DSFIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSFIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | -0.34% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.
DSFIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSFIX и DFSVX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DSFIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DSFIX
DFSVX
Сравнение DSFIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.67 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.56 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.75 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DSFIX и DFSVX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и DFSVX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.03% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и DFSVX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSFIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -66.70% | +47.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -15.11% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -27.69% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -5.89% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -9.51% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 4.09% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.59%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSFIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.46% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 12.88% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 23.35% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 21.68% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 23.92% | -18.95% |