PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSFIX с FSMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSFIX с FSMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX).

DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DSFIX и FSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSFIX и FSMOX

2026 (YTD)202520242023
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		-0.12%6.80%1.81%3.98%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, DSFIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью 0.15%.

DSFIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.96%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Social Fixed Income Portfolio

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с JLGMXDSFIX с LSSAXDSFIX с DUTMXDSFIX с QDIBXDSFIX с MCDWXDSFIX с DFSTXDSFIX с DFIVX
Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDXFSMOX с FMBPX

Сравнение комиссий DSFIX и FSMOX

DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FSMOX в 0.33%.

FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DSFIX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSFIX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSFIXFSMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.68

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.19

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

6.11

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSFIX vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSFIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMOX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSFIX и FSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSFIXFSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между DSFIX и FSMOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSFIX и FSMOX

Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FSMOX в 4.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.02%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSFIX и FSMOX

Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и FSMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSFIXFSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-8.65%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.96%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.97%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-1.78%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.06%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DSFIX и FSMOX

DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSFIXFSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.51%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.62%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.63%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

6.30%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

6.30%

-1.33%