PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25239Y4281

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

5 апр. 2016 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DSFIX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Social Fixed Income Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) показал доход в 2.09% с начала года и 4.61% за последние 12 месяцев.

DSFIX

С начала года

2.09%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

0.30%

1 год

4.61%

3 года

2.25%

5 лет

-0.52%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%2.15%-0.07%0.23%-0.76%2.09%
20240.16%-1.18%0.89%-1.88%1.41%0.77%2.05%1.13%1.34%-2.22%1.22%-1.75%1.81%
20233.39%-2.52%2.39%0.77%-0.99%-0.33%0.30%-0.34%-2.00%-1.23%4.36%3.44%7.18%
2022-2.20%-1.04%-3.27%-3.85%0.62%-1.81%2.82%-2.87%-4.53%-0.94%3.97%-0.47%-13.07%
2021-0.55%-1.55%-1.68%0.92%0.52%0.73%1.27%-0.31%-1.06%-0.57%0.38%-0.28%-2.19%
20202.40%1.69%-1.67%2.25%1.45%1.14%1.34%-0.39%0.07%-0.43%0.88%0.24%9.26%
20191.40%0.07%2.28%0.23%1.84%1.42%0.31%2.66%-0.69%0.43%-0.26%-0.20%9.83%
2018-1.40%-0.85%0.53%-0.96%0.63%-0.07%0.12%0.74%-0.67%-0.49%0.47%1.68%-0.32%
20170.42%0.65%0.08%0.86%0.78%-0.23%0.57%0.99%-0.80%0.08%-0.27%0.19%3.35%
2016-0.27%-0.19%1.94%0.47%-0.52%0.16%-0.82%-2.64%0.02%-1.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DSFIX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DSFIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Social Fixed Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: -0.09
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Social Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.31$0.35$0.30$0.23$0.28$0.24$0.27$0.25$0.18$0.11

Дивидендный доход

3.43%3.95%3.28%2.55%2.71%2.23%2.59%2.56%1.86%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Social Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.01$0.02$0.03$0.00$0.07
2024$0.02$0.01$0.02$0.04$0.02$0.04$0.02$0.01$0.03$0.05$0.03$0.05$0.35
2023$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.04$0.03$0.01$0.06$0.30
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2021$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.13$0.28
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.06$0.24
2019$0.00$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.06$0.27
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.05$0.25
2017$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.01$0.03$0.18
2016$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Social Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA Social Fixed Income Portfolio составляет 5.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.94%5 янв. 2021 г.45320 окт. 2022 г.———
-7.51%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4727 мая 2020 г.56
-4.77%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.17629 авг. 2017 г.288
-4.63%8 сент. 2017 г.17316 мая 2018 г.19019 февр. 2019 г.363
-2.3%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.8821 янв. 2020 г.95
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...