- ISIN
- US25239Y4281
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 5 апр. 2016 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции DSFIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,023.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) показал доход в 0.65% с начала года и 5.44% за последние 12 месяцев.
DFA Social Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DSFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DSFIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 1.67% | -1.95% | 0.26% | 0.51% | 0.00% | 0.65% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 2.15% | -0.33% | 0.23% | -0.44% | 1.65% | -0.10% | 0.98% | 1.15% | 0.64% | 0.58% | -0.44% | 6.80% |
| 2024 | 0.15% | -1.18% | 0.89% | -1.88% | 1.41% | 0.77% | 2.05% | 1.13% | 1.34% | -2.22% | 1.22% | -1.75% | 1.81% |
| 2023 | 3.39% | -2.52% | 2.39% | 0.77% | -0.99% | -0.33% | 0.30% | -0.34% | -2.00% | -1.23% | 4.36% | 3.44% | 7.18% |
| 2022 | -2.20% | -1.04% | -3.27% | -3.85% | 0.62% | -1.81% | 2.82% | -2.87% | -4.53% | -0.94% | 3.97% | -0.47% | -13.07% |
| 2021 | -0.55% | -1.55% | -1.68% | 0.92% | 0.52% | 0.73% | 1.27% | -0.31% | -1.06% | -0.57% | 0.38% | -0.28% | -2.19% |
Метрики бенчмарка
DFA Social Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 17.95% of S&P 500 Index downside but only 13.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.14%
- Участие в снижении
- 17.95%
Комиссия
Комиссия DSFIX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSFIX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.93 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 13.52 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Social Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.33 | $0.35 | $0.30 | $0.22 | $0.28 | $0.24 | $0.26 | $0.25 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.12% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Social Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.06 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Social Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 829 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Social Fixed Income Portfolio составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.94%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 3mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -7.51%март 2020 г. | 10d | 2mo 9d | 2mo 19dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.63%май 2018 г. | 8mo 10d | 9mo 9d | 1y 5moсент. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.66%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -2.30%сент. 2019 г. | 8d | 4mo 10d | 4mo 18dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| DSFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -56.78% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -9.10% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -18.90% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -25.43% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.74% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -10.72% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSFIX
Добавьте DFA Social Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSFIX