График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Social Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) показал доход в -0.34% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев.
DFA Social Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DSFIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 1.67% | -2.16% | -0.34% | |||||||||
| 2025 | 0.56% | 2.15% | -0.33% | 0.23% | -0.44% | 1.65% | -0.10% | 0.98% | 1.15% | 0.64% | 0.58% | -0.44% | 6.80% |
| 2024 | 0.15% | -1.18% | 0.89% | -1.88% | 1.41% | 0.77% | 2.05% | 1.13% | 1.34% | -2.22% | 1.22% | -1.75% | 1.81% |
| 2023 | 3.39% | -2.52% | 2.39% | 0.77% | -0.99% | -0.33% | 0.30% | -0.34% | -2.00% | -1.23% | 4.36% | 3.44% | 7.18% |
| 2022 | -2.20% | -1.04% | -3.27% | -3.85% | 0.62% | -1.81% | 2.82% | -2.87% | -4.53% | -0.94% | 3.97% | -0.47% | -13.07% |
| 2021 | -0.55% | -1.55% | -1.68% | 0.92% | 0.52% | 0.73% | 1.27% | -0.31% | -1.06% | -0.57% | 0.38% | -0.28% | -2.19% |
Метрики бенчмарка
DFA Social Fixed Income Portfolio: годовая альфа составляет 2.32%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 17.86% снижения S&P 500 Index, но только в 13.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.74%
- Участие в снижении
- 17.86%
Комиссия
Комиссия DSFIX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSFIX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.61 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DSFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Social Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.33 | $0.35 | $0.30 | $0.22 | $0.28 | $0.24 | $0.26 | $0.25 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.03% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Social Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.06 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Social Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 829 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Social Fixed Income Portfolio составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.94% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | 829 | 12 февр. 2026 г. | 1282 |
| -7.51% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 47 | 27 мая 2020 г. | 56 |
| -4.63% | 8 сент. 2017 г. | 173 | 16 мая 2018 г. | 190 | 19 февр. 2019 г. | 363 |
| -2.66% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.3% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 88 | 21 янв. 2020 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...