DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US25239Y4281 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 5 апр. 2016 г. |
| Категория | Intermediate Core Bond |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DSFIX составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Social Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Social Fixed Income Portfolio показал доход в -2.45% с начала года и 1.44% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -2.45% | 5.57% |
| 1 месяц | -2.31% | -4.16% |
| 6 месяцев | 5.31% | 20.07% |
| 1 год | 1.44% | 20.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.57% | 11.56% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.37% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.16% | -1.18% | 0.89% | |||||||||
| 2023 | -1.23% | 4.37% | 3.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DSFIX составляет 9, что означает, что он находится в нижних 9% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFA Social Fixed Income Portfolio(DSFIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Social Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.22 | $0.28 | $0.24 | $0.26 | $0.24 | $0.18 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Social Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.06 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.05 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Social Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Social Fixed Income Portfolio составляет 11.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.94% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.51% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 47 | 27 мая 2020 г. | 56 |
| -4.78% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 176 | 29 авг. 2017 г. | 288 |
| -4.63% | 8 сент. 2017 г. | 173 | 16 мая 2018 г. | 190 | 19 февр. 2019 г. | 363 |
| -2.3% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 88 | 21 янв. 2020 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Social Fixed Income Portfolio составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.