Сравнение DSFIX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSFIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | -0.34% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.30% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.30%.
DSFIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
DUTMX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSFIX и DUTMX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
DSFIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
DSFIX
DUTMX
Сравнение DSFIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.08 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 2.78 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DSFIX и DUTMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и DUTMX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности DUTMX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.03% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.13% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и DUTMX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -30.53% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -5.08% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -30.53% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -15.30% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -6.85% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.98% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и DUTMX
Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.59%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.04% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.64% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 6.60% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 8.86% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 7.06% | -2.09% |