Сравнение DSFIX с DUTMX
DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) and DUTMX (Dupree Taxable Municipal Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DSFIX returned 0.46%/yr vs -2.32%/yr for DUTMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSFIX charges 0.21%/yr vs 1.00%/yr for DUTMX.
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и DUTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.88%.
DSFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.44%
Сравнение доходности по годам DSFIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 0.65% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.88% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Correlation
The correlation between DSFIX and DUTMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between DSFIX and DUTMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSFIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
DSFIX
DUTMX
Сравнение DSFIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.71 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.24 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и DUTMX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и DUTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -30.53% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -4.05% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -8.67% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -30.53% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -14.81% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -6.94% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.32% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и DUTMX
Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.25%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.91% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.87% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 5.75% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 8.83% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 7.08% | -2.12% |
Сравнение комиссий DSFIX и DUTMX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и DUTMX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности DUTMX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.12% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.49% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
DSFIX and DUTMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUTMX has higher volatility (1.91%) compared to DSFIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, DSFIX dropped -18.94% vs DUTMX's -30.53%.
DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSFIX и DUTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор