Сравнение DSFIX с QDIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX).
DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и QDIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSFIX и QDIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | -0.12% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | -0.30% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 0.00% | 7.72% | 1.66% | 6.71% | -14.11% | -0.17% | 6.77% | -0.10% |
Доходность по периодам
DSFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
QDIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSFIX и QDIBX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSFIX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск
DSFIX
QDIBX
Сравнение DSFIX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | QDIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.81 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 5.30 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DSFIX и QDIBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и QDIBX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности QDIBX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.02% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и QDIBX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и QDIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSFIX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -19.63% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.58% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -19.63% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.76% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -6.52% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.88% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и QDIBX
DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSFIX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.46% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.54% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.32% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.58% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 6.32% | -1.35% |