Сравнение DSFIX с QDIBX
DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) and QDIBX (Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DSFIX returned 0.46%/yr vs 0.19%/yr for QDIBX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSFIX charges 0.21%/yr vs 0.03%/yr for QDIBX.
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и QDIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у QDIBX с доходностью -0.11%.
DSFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
QDIBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSFIX и QDIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 0.65% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | -0.30% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | -0.11% | 7.72% | 1.66% | 6.71% | -14.11% | -0.17% | 6.77% | -0.10% |
Correlation
The correlation between DSFIX and QDIBX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between DSFIX and QDIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSFIX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск
DSFIX
QDIBX
Сравнение DSFIX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | QDIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.62 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.93 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и QDIBX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и QDIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSFIX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -19.63% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.97% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -5.37% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -19.63% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.87% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -6.39% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и QDIBX
Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.25%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSFIX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.32% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.62% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 3.82% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.59% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 6.26% | -1.30% |
Сравнение комиссий DSFIX и QDIBX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и QDIBX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности QDIBX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.12% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSFIX and QDIBX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDIBX has higher volatility (1.32%) compared to DSFIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, DSFIX dropped -18.94% vs QDIBX's -19.63%.
DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSFIX и QDIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор