Сравнение DSFIX с MCDWX
DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) and MCDWX (Manning & Napier Credit Series) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DSFIX returned 0.33%/yr vs 1.51%/yr for MCDWX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSFIX charges 0.21%/yr vs 0.10%/yr for MCDWX.
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и MCDWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSFIX показывает доходность 0.65%, а MCDWX немного выше – 0.67%.
DSFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
MCDWX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSFIX и MCDWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 0.65% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 5.70% |
MCDWX Manning & Napier Credit Series | 0.67% | 7.57% | 4.13% | 7.31% | -11.13% | 0.01% | 8.77% |
Correlation
The correlation between DSFIX and MCDWX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between DSFIX and MCDWX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSFIX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск
DSFIX
MCDWX
Сравнение DSFIX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSFIX | MCDWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.16 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.66 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и MCDWX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и MCDWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSFIX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -15.96% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.17% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -4.22% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -15.96% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.84% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.12% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.70% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и MCDWX
DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSFIX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.89% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.25% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 2.90% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 4.63% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.37% | +0.58% |
Сравнение комиссий DSFIX и MCDWX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и MCDWX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности MCDWX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.12% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% |
MCDWX Manning & Napier Credit Series | 4.46% | 4.83% | 4.41% | 4.48% | 3.25% | 4.45% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DSFIX and MCDWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DSFIX has higher volatility (1.10%) compared to MCDWX (0.89%). In terms of maximum drawdown, DSFIX dropped -18.94% vs MCDWX's -15.96%.
MCDWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSFIX и MCDWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор