PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSFIX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSFIX с JLGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both mutual funds - DSFIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional, while JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, DSFIX returned 0.32%/yr vs 13.58%/yr for JLGMX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DSFIX charges 0.21%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности DSFIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSFIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 7.21%.

DSFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.52%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.32%
10 лет*
—

JLGMX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.21%
6 месяцев
5.36%
1 год
20.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.58%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSFIX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		0.43%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%9.83%-0.32%3.24%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		7.21%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%37.26%

Correlation

The correlation between DSFIX and JLGMX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.01

Over the past year, DSFIX and JLGMX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Social Fixed Income Portfolio

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с LSSAXDSFIX с MCDWXDSFIX с FSMOXDSFIX с DUTMXDSFIX с DFSTXDSFIX с QDIBXDSFIX с UMMGX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Доходность на риск

DSFIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSFIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSFIXJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.35

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.88

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.26

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

3.60

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSFIX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSFIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSFIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSFIXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.68

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.85

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DSFIX и JLGMX

Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSFIXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-31.82%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-16.73%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-21.47%

+16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-31.13%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.70%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.81%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

5.85%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DSFIX и JLGMX

Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.23%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSFIXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.97%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

11.23%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

15.60%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

20.18%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

21.57%

-16.62%

Сравнение комиссий DSFIX и JLGMX

DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSFIX и JLGMX

Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности JLGMX в 10.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.13%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.30%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Часто задаваемые вопросы

DSFIX and JLGMX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGMX has higher volatility (3.97%) compared to DSFIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, DSFIX dropped -18.94% vs JLGMX's -31.82%.

JLGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSFIX и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор