Сравнение DSFIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSFIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | -0.34% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 27.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%.
DSFIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSFIX и DFIEX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSFIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DSFIX
DFIEX
Сравнение DSFIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.66 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.18 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.16 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 8.72 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.66 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DSFIX и DFIEX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и DFIEX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.03% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и DFIEX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSFIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -62.22% | +43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -11.01% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -28.66% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -10.45% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -12.26% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.84% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.59%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSFIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 6.26% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 10.04% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 15.66% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 15.60% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 16.32% | -11.35% |