Сравнение DSFIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSFIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | -0.12% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.
DSFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSFIX и DFFVX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DSFIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DSFIX
DFFVX
Сравнение DSFIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.62 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.66 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.14 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DSFIX и DFFVX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и DFFVX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.02% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и DFFVX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSFIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -64.21% | +45.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -14.71% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -26.09% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -6.13% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -9.76% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.98% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.59%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSFIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.40% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 12.36% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 22.64% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 21.71% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 23.68% | -18.71% |