Сравнение DSEFX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEFX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DSEFX Domini Impact Equity Fund	-8.68%	11.51%	21.68%	28.43%	-25.70%	21.44%	30.06%	31.66%	-9.25%	-0.33%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность -8.68%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

DSEFX

1 день: -0.32%

1 месяц: -8.51%

С начала года: -8.68%

6 месяцев: -6.38%

1 год: 8.86%

3 года*: 12.96%

5 лет*: 7.08%

10 лет*: 10.88%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Domini Impact Equity Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DSEFX:

DSEFX с PAXWX DSEFX с USSG DSEFX с TBCUX DSEFX с ARES DSEFX с FITLX DSEFX с ARCC DSEFX с SPY

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий DSEFX и SWLGX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

DSEFX

Domini Impact Equity Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DSEFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DSEFX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.83	-0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.88	1.35	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.60	1.17	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.63	4.02	-1.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DSEFX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.83	-0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.58	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.70	-0.23

Корреляция

Корреляция между DSEFX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и SWLGX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DSEFX Domini Impact Equity Fund	12.24%	11.18%	5.18%	1.01%	1.83%	6.00%	2.29%	2.42%	14.44%	5.31%	2.67%	6.44%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и SWLGX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DSEFX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.66%	-32.69%	-24.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.98%	-16.16%	+4.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.86%	-32.69%	+1.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.49%	-13.03%	+2.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.96%	-7.13%	-3.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	4.69%	-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и SWLGX

Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 4.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DSEFX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.40%	6.73%	-2.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.07%	12.40%	-3.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.72%	22.57%	-4.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.00%	21.52%	-3.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.60%	22.81%	-4.21%

Сравнение DSEFX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и SWLGX

Сравнение доходности по годам DSEFX и SWLGX

Доходность по периодам

DSEFX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DSEFX и SWLGX

Доходность на риск

DSEFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

DSEFX

SWLGX

Сравнение DSEFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DSEFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)