PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSEFX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DSEFXFITLX
Дох-ть с нач. г.17.59%20.47%
Дох-ть за 1 год30.71%32.95%
Дох-ть за 3 года3.66%7.60%
Дох-ть за 5 лет13.39%15.44%
Коэф-т Шарпа2.392.58
Коэф-т Сортино3.203.41
Коэф-т Омега1.441.48
Коэф-т Кальмара2.113.62
Коэф-т Мартина14.4015.42
Индекс Язвы2.23%2.24%
Дневная вол-ть13.43%13.34%
Макс. просадка-77.28%-34.35%
Текущая просадка-2.46%-2.40%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DSEFX и FITLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и FITLX

С начала года, DSEFX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 20.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.42%
9.92%
DSEFX
FITLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSEFX и FITLX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.


DSEFX
Domini Impact Equity Fund
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSEFX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSEFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.40
FITLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 15.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.42

Сравнение коэффициента Шарпа DSEFX и FITLX

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.58
DSEFX
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и FITLX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FITLX в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.83%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%8.80%0.54%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
0.93%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и FITLX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -77.28%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.46%
-2.40%
DSEFX
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и FITLX

Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 3.32% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.31%
DSEFX
FITLX