PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEFX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSEFX с FITLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSEFX (Domini Impact Equity Fund) and FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) are both mutual funds - DSEFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Domini, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, DSEFX returned 10.78%/yr vs 14.20%/yr for FITLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DSEFX charges 1.09%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью 10.47%.

DSEFX

1 день
0.02%
1 месяц
6.66%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.75%
1 год
25.38%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%

FITLX

1 день
-0.44%
1 месяц
5.58%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.82%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSEFX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		11.81%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%30.06%31.66%-9.25%8.35%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		10.47%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Correlation

The correlation between DSEFX and FITLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.97

The correlation between DSEFX and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Equity Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с TBCUXDSEFX с VFTAXDSEFX с ARESDSEFX с ARCCDSEFX с SPY
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

DSEFX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEFX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEFXFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.33

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.23

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.67

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

11.60

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEFX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEFXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и FITLX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSEFXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-34.35%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-11.15%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-19.99%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-26.91%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-5.07%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.56%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и FITLX

Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSEFXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.56%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.77%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.76%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

17.58%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.10%

-0.46%

Сравнение комиссий DSEFX и FITLX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и FITLX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности FITLX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		10.00%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.00%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DSEFX and FITLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FITLX has higher volatility (3.56%) compared to DSEFX (3.10%). In terms of maximum drawdown, DSEFX dropped -57.66% vs FITLX's -34.35%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSEFX и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор