Сравнение DSEFX с FITLX
DSEFX (Domini Impact Equity Fund) and FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) are both mutual funds - DSEFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Domini, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index. Over the past 5 years, DSEFX returned 8.93%/yr vs 13.04%/yr for FITLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DSEFX charges 1.09%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.
Доходность
Сравнение доходности DSEFX и FITLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSEFX показывает доходность 7.33%, а FITLX немного выше – 7.35%.
DSEFX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 13.21%
FITLX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEFX и FITLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 7.33% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 31.66% | -9.25% | 8.26% |
FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund | 7.35% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
Correlation
The correlation between DSEFX and FITLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.96 |
The correlation between DSEFX and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEFX vs. FITLX — Ранг доходности на риск
DSEFX
FITLX
Сравнение DSEFX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEFX | FITLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.20 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 9.37 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEFX и FITLX
Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и FITLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEFX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -34.35% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -11.15% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -19.99% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -26.91% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.25% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -5.05% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.61% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEFX и FITLX
Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 5.27% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEFX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.18% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 10.73% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 13.43% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.69% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 19.11% | -0.47% |
Сравнение комиссий DSEFX и FITLX
DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEFX и FITLX
Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности FITLX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 10.47% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DSEFX and FITLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DSEFX has higher volatility (5.27%) compared to FITLX (5.18%). In terms of maximum drawdown, DSEFX dropped -57.66% vs FITLX's -34.35%.
FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEFX и FITLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор