Сравнение DSCPX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCPX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | -2.96% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DSCPX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.62% против 7.99% соответственно.
DSCPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 9.62%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCPX и DFISX
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
DSCPX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
DSCPX
DFISX
Сравнение DSCPX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCPX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.99 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.56 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.34 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.16 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.99 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DSCPX и DFISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и DFISX
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.53% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и DFISX
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -60.66% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -11.96% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -35.06% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -43.00% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -9.09% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.69% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.05% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и DFISX
Текущая волатильность для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) составляет 4.70%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.81% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 10.46% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 15.63% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 15.80% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 16.13% | +4.19% |