PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCPX с DEOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCPX с DEOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSCPX (Davenport Small Cap Focus Fund) and DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) are both mutual funds - DSCPX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Davenport, while DEOPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Davenport. Over the past 10 years, DSCPX returned 9.54%/yr vs 9.71%/yr for DEOPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DSCPX charges 0.89%/yr vs 0.88%/yr for DEOPX.

Доходность

Сравнение доходности DSCPX и DEOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCPX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у DEOPX с доходностью 0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCPX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции DEOPX немного впереди с 9.71%.

DSCPX

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.99%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.64%
1 год
4.70%
3 года*
2.94%
5 лет*
1.91%
10 лет*
9.54%

DEOPX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.13%
1 год
-0.82%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCPX и DEOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		3.21%-7.26%1.25%22.31%-15.48%20.26%25.81%40.88%-15.51%19.88%
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		0.47%-2.60%9.72%27.73%-23.09%26.32%21.37%39.85%-8.01%20.79%

Correlation

The correlation between DSCPX and DEOPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between DSCPX and DEOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Small Cap Focus Fund

Davenport Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с DSCPX:
DSCPX с BDSIXDSCPX с DCCIXDSCPX с VBRDSCPX с VTWODSCPX с SCHBDSCPX с MASKXDSCPX с VB
Часто сравнивают с DEOPX:
DEOPX с XMHQDEOPX с SCHBDEOPX с DAVPXDEOPX с DBALXDEOPX с DVIPXDEOPX с BIGTXDEOPX с AVEMX

Доходность на риск

DSCPX vs. DEOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCPX
Ранг доходности на риск DSCPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DEOPX
Ранг доходности на риск DEOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCPX c DEOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCPXDEOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.04

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.05

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.04

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-0.10

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCPX vs. DEOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCPX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа DEOPX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCPX и DEOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCPXDEOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DSCPX и DEOPX

Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки DEOPX в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и DEOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCPXDEOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-37.76%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.94%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-20.22%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-30.22%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-37.76%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-9.73%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-6.24%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

6.45%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCPX и DEOPX

Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCPXDEOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.04%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.91%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

15.23%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

18.96%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

19.30%

+1.06%

Сравнение комиссий DSCPX и DEOPX

DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DEOPX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCPX и DEOPX

Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DEOPX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.00%3.01%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.26%4.11%0.00%1.26%5.20%
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		0.50%0.46%0.79%4.60%6.45%14.92%5.95%2.07%1.04%2.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSCPX and DEOPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCPX has higher volatility (4.73%) compared to DEOPX (4.04%). In terms of maximum drawdown, DSCPX dropped -41.99% vs DEOPX's -37.76%.

DSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCPX и DEOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор