Сравнение DEOPX с BIGTX

С начала года, DEOPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEOPX имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции BIGTX немного впереди с 9.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DEOPX и BIGTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и BIGTX.

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.