Сравнение DEOPX с DBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX).
DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и DBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEOPX и DBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | -3.86% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 1.47% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у DBALX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции DEOPX превзошли акции DBALX по среднегодовой доходности: 9.41% против 5.73% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.41%
DBALX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEOPX и DBALX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DBALX в 0.93%.
Доходность на риск
DEOPX vs. DBALX — Ранг доходности на риск
DEOPX
DBALX
Сравнение DEOPX c DBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | DBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.02 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.47 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.40 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 5.48 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.02 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DEOPX и DBALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и DBALX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DBALX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.13% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.20% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и DBALX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки DBALX в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и DBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEOPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -27.89% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -6.32% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -15.41% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -27.89% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -3.52% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.68% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 1.62% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и DBALX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Davenport Balanced Income Fund (DBALX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEOPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.52% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 4.65% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 8.25% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 8.59% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 9.94% | +9.34% |