Сравнение DEOPX с DBALX
DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and DBALX (Davenport Balanced Income Fund) are both mutual funds - DEOPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Davenport, while DBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Davenport. Over the past 10 years, DEOPX returned 9.71%/yr vs 5.73%/yr for DBALX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 0.93%/yr for DBALX.
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и DBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DBALX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции DEOPX превзошли акции DBALX по среднегодовой доходности: 9.71% против 5.73% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.71%
DBALX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам DEOPX и DBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 0.47% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 3.11% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
Correlation
The correlation between DEOPX and DBALX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between DEOPX and DBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEOPX vs. DBALX — Ранг доходности на риск
DEOPX
DBALX
Сравнение DEOPX c DBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | DBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.86 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.47 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.52 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и DBALX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки DBALX в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и DBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEOPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -27.89% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -5.15% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -8.08% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -15.41% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -27.89% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -1.97% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -3.65% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 1.48% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и DBALX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Davenport Balanced Income Fund (DBALX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEOPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.48% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 4.77% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 6.31% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 8.57% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 9.95% | +9.35% |
Сравнение комиссий DEOPX и DBALX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DBALX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и DBALX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DBALX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.11% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.00% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
Часто задаваемые вопросы
DEOPX and DBALX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEOPX has higher volatility (4.04%) compared to DBALX (1.48%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs DBALX's -27.89%.
DBALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEOPX и DBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор