PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9695577760

Эмитент

Davenport

Дата выпуска

31 дек. 2010 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DEOPX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Equity Opportunities Fund

Популярные сравнения:
DEOPX с XMHQ DEOPX с SCHB
Популярные сравнения:
DEOPX с XMHQ DEOPX с SCHB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) показал доход в -1.75% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEOPX составила 8.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DEOPX

С начала года

-1.75%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-9.09%

1 год

6.34%

3 года

9.34%

5 лет

11.61%

10 лет

8.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.14%-2.96%-4.90%-0.55%2.80%-1.75%
2024-0.13%5.88%4.92%-8.46%0.70%-1.07%6.34%-0.37%1.99%-2.08%10.77%-7.47%9.72%
202310.03%-2.55%-1.41%1.43%-0.65%8.17%3.37%-3.73%-3.05%-4.19%12.40%6.68%27.73%
2022-9.36%-1.93%0.73%-8.71%-0.88%-9.69%9.98%-3.09%-8.01%7.34%5.67%-5.48%-23.09%
2021-2.03%4.49%3.46%5.46%-0.23%1.76%1.98%4.24%-4.10%6.30%-3.22%6.21%26.32%
20201.59%-5.93%-19.02%11.23%8.90%1.84%7.10%3.66%-1.60%-3.44%15.79%4.09%21.37%
20198.24%6.05%3.59%5.22%-2.05%5.59%1.60%1.03%1.07%0.82%1.77%1.37%39.63%
20184.10%-5.69%0.06%-2.76%1.80%2.56%2.39%2.71%-0.16%-7.61%4.92%-9.23%-7.87%
20174.41%0.32%-0.19%2.17%0.88%0.74%3.82%0.95%2.41%1.32%1.59%0.72%20.79%
2016-4.82%1.12%8.39%0.88%0.74%-2.49%5.00%-0.60%0.60%-2.91%1.84%-0.00%7.33%
2015-1.40%5.87%1.16%-0.42%1.94%-0.68%-1.03%-6.51%-5.39%6.95%-0.78%-4.91%-5.97%
2014-1.51%5.73%0.19%-0.44%1.58%3.19%-3.21%3.78%-4.09%5.06%4.56%0.07%15.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEOPX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DEOPX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Davenport Equity Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Davenport Equity Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.02$0.02$1.09$1.63$2.75$2.41$0.88$0.66$0.00$0.19$0.73$1.76

Дивидендный доход

0.10%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.12%4.12%0.00%1.26%5.20%11.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Equity Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$1.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$1.63
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$2.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$2.41
2019$0.00$0.03$0.03$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.73
2014$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Davenport Equity Opportunities Fund показал максимальную просадку в 37.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Davenport Equity Opportunities Fund составляет 9.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.76%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.131
-30.22%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.33212 февр. 2024 г.566
-22.75%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.3281 июн. 2017 г.489
-20.42%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-20.22%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...