- ISIN
- US9695577760
- Эмитент
- Davenport
- Дата выпуска
- 31 дек. 2010 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции DEOPX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEOPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,211.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) показал доход в 7.30% с начала года и 2.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEOPX составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Davenport Equity Opportunities Fund
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 10.32%
- Всё время*
- 11.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DEOPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DEOPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 3.34% | -7.13% | 4.64% | 1.19% | 3.81% | -1.94% | 3.53% | 7.30% | ||||
| 2025 | 4.14% | -2.96% | -4.90% | -0.55% | 2.80% | 3.80% | -0.28% | 2.18% | -2.29% | -4.56% | 0.59% | -0.08% | -2.60% |
| 2024 | -0.13% | 5.88% | 4.92% | -8.46% | 0.70% | -1.07% | 6.34% | -0.37% | 1.99% | -2.08% | 10.77% | -7.47% | 9.72% |
| 2023 | 10.03% | -2.55% | -1.41% | 1.43% | -0.65% | 8.17% | 3.37% | -3.73% | -3.05% | -4.19% | 12.40% | 6.68% | 27.73% |
| 2022 | -9.36% | -1.93% | 0.73% | -8.71% | -0.88% | -9.69% | 9.98% | -3.09% | -8.01% | 7.34% | 5.67% | -5.48% | -23.09% |
| 2021 | -2.03% | 4.49% | 3.46% | 5.46% | -0.23% | 1.76% | 1.98% | 4.24% | -4.10% | 6.30% | -3.22% | 6.21% | 26.32% |
Метрики бенчмарка
Davenport Equity Opportunities Fund has an annualized alpha of -0.44%, beta of 0.97, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2010.
- This fund participated in 100.06% of S&P 500 Index downside but only 94.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.44%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 94.94%
- Участие в снижении
- 100.06%
Комиссия
Комиссия DEOPX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEOPX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEOPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.50 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 10.58 | -10.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davenport Equity Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.70 | $0.02 | $1.09 | $1.63 | $2.75 | $2.41 | $0.91 | $0.66 | $0.00 | $0.19 | $0.73 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Equity Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $2.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davenport Equity Opportunities Fund показал максимальную просадку в 37.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Davenport Equity Opportunities Fund составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.76%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 7d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.22%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.75%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 3mo | 1y 11moиюнь 2015 г. - июнь 2017 г. | — |
-20.42%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 1d | 6mo 28dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-20.22%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| DEOPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -56.78% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -9.10% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -18.90% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -25.43% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -33.92% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.17% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.69% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 2.14% | +3.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEOPX
Добавьте Davenport Equity Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEOPX