Сравнение DEOPX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEOPX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | -3.86% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 9.41% против 11.35% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.41%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEOPX и AVEMX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
DEOPX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
DEOPX
AVEMX
Сравнение DEOPX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.63 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.61 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.48 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DEOPX и AVEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и AVEMX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.13% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и AVEMX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEOPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -59.76% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -13.42% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -18.64% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -39.76% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -7.28% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -8.63% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 5.53% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и AVEMX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.60% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEOPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.67% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 13.27% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 21.06% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.46% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 18.47% | +0.81% |