Сравнение DEOPX с AVEMX
DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and AVEMX (Ave Maria Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DEOPX returned 9.71%/yr vs 10.85%/yr for AVEMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 0.97%/yr for AVEMX.
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и AVEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.85% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.71%
AVEMX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам DEOPX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 0.47% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 10.77% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Correlation
The correlation between DEOPX and AVEMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between DEOPX and AVEMX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEOPX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
DEOPX
AVEMX
Сравнение DEOPX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.86 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.89 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и AVEMX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и AVEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEOPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -59.76% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -9.20% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -18.64% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -18.64% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -39.76% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -6.35% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -8.62% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 4.20% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и AVEMX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEOPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.65% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.35% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 16.42% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 18.46% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.49% | +0.81% |
Сравнение комиссий DEOPX и AVEMX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и AVEMX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности AVEMX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.30% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.00% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
Часто задаваемые вопросы
DEOPX and AVEMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEOPX has higher volatility (4.04%) compared to AVEMX (3.65%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs AVEMX's -59.76%.
AVEMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEOPX и AVEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор