Сравнение DEOPX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEOPX и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | -3.86% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.53% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.41%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEOPX и XMHQ
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
DEOPX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
DEOPX
XMHQ
Сравнение DEOPX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.67 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.13 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.18 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.29 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.67 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DEOPX и XMHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и XMHQ
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.13% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и XMHQ
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEOPX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -58.19% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -12.54% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -25.47% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -36.90% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -4.40% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -9.35% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.44% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и XMHQ
Текущая волатильность для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) составляет 5.60%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEOPX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.99% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 11.42% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 20.29% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.76% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 20.69% | -1.41% |