PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEOPX с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEOPX с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DEOPX returned 9.71%/yr vs 12.75%/yr for XMHQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEOPX charges 0.88%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности DEOPX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.75% соответственно.

DEOPX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.13%
1 год
-0.82%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.71%

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEOPX и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		0.47%-2.60%9.72%27.73%-23.09%26.32%21.37%39.85%-8.01%20.79%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between DEOPX and XMHQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.79

The correlation between DEOPX and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Equity Opportunities Fund

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с DEOPX:
DEOPX с SCHBDEOPX с DAVPXDEOPX с DBALXDEOPX с DVIPXDEOPX с DSCPXDEOPX с BIGTXDEOPX с AVEMX
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

DEOPX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEOPX
Ранг доходности на риск DEOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEOPX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEOPXXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.00

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.56

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.74

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

5.09

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEOPX vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEOPXXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.00

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DEOPX и XMHQ

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOPXXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-58.19%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-8.85%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-24.56%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.22%

-25.47%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

-36.90%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

0.00%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.29%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

3.02%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DEOPX и XMHQ

Текущая волатильность для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOPXXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.27%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.10%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.43%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

20.74%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.70%

-1.40%

Сравнение комиссий DEOPX и XMHQ

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEOPX и XMHQ

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.00%3.01%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.26%4.11%0.00%1.26%5.20%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

DEOPX and XMHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to DEOPX (4.04%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs XMHQ's -58.19%.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEOPX и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор