Сравнение DEOPX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEOPX или XMHQ.
Основные характеристики
| DEOPX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.65% | 21.96% |
| Дох-ть за 1 год | 25.72% | 47.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.99% | 12.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.34% | 18.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.93 |
| Дневная вол-ть | 14.20% | 16.90% |
| Макс. просадка | -37.76% | -58.19% |
| Current Drawdown | -5.08% | -1.88% |
Корреляция
Корреляция между DEOPX и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и XMHQ
С начала года, DEOPX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEOPX и XMHQ
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEOPX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и XMHQ
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 4.59% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.12% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% | 11.19% | 5.48% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и XMHQ
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и XMHQ
Текущая волатильность для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) составляет 3.65%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.