Сравнение DEOPX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEOPX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | -3.86% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.41% против 13.66% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.41%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEOPX и SCHB
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
DEOPX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
DEOPX
SCHB
Сравнение DEOPX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.01 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.53 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.55 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 7.26 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.01 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DEOPX и SCHB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и SCHB
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.13% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и SCHB
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEOPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -35.27% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -12.22% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -25.41% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -35.27% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -5.51% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.15% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.60% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и SCHB
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.60% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEOPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.51% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 9.78% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 18.34% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.25% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 18.30% | +0.98% |