Сравнение DEOPX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEOPX или SCHB.
Основные характеристики
| DEOPX | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.65% | 10.87% |
| Дох-ть за 1 год | 25.72% | 29.24% |
| Дох-ть за 3 года | 5.99% | 8.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.34% | 14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 12.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 14.20% | 11.91% |
| Макс. просадка | -37.76% | -35.27% |
| Current Drawdown | -5.08% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между DEOPX и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и SCHB
С начала года, DEOPX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEOPX и SCHB
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEOPX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и SCHB
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SCHB в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 4.59% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.12% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% | 11.19% | 5.48% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.28% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и SCHB
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и SCHB
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.