PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEOPX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEOPX с SCHB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both funds - DEOPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Davenport, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Over the past 10 years, DEOPX returned 10.61%/yr vs 15.36%/yr for SCHB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности DEOPX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEOPX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.61% против 15.36% соответственно.

DEOPX

1 день
0.98%
1 месяц
3.42%
С начала года
3.42%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.18%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.86%
10 лет*
10.61%

SCHB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.50%
1 год
22.90%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEOPX и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.42%-2.60%9.72%27.73%-23.09%26.32%21.37%39.85%-8.01%20.79%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		8.93%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between DEOPX and SCHB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г.

0.88

Over the past year, the correlation between DEOPX and SCHB has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Equity Opportunities Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с DEOPX:
DEOPX с XMHQDEOPX с DAVPXDEOPX с DBALXDEOPX с DVIPXDEOPX с DSCPXDEOPX с BIGTXDEOPX с AVEMX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

DEOPX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEOPX
Ранг доходности на риск DEOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEOPX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEOPXSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.80

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.46

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.58

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

11.35

-11.51

DEOPX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEOPX и SCHB

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOPXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-35.27%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-8.91%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-19.34%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.22%

-25.41%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

-35.27%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-2.81%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.11%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.02%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DEOPX и SCHB

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 4.81% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOPXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.92%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

10.04%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

12.76%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.35%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

18.33%

+0.95%

Сравнение комиссий DEOPX и SCHB

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEOPX и SCHB

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SCHB в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.40%3.01%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.26%4.11%0.00%1.26%5.20%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.06%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

DEOPX and SCHB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (4.92%) compared to DEOPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs SCHB's -35.27%.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEOPX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор