Сравнение DSCGX с PCBIX
DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - DSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Dimensional, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, DSCGX returned 11.15%/yr vs 12.32%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DSCGX charges 0.32%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.32% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 11.15%
PCBIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам DSCGX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 11.83% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -6.40% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between DSCGX and PCBIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between DSCGX and PCBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCGX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
DSCGX
PCBIX
Сравнение DSCGX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCGX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.48 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -1.00 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и PCBIX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCGX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -50.25% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -19.29% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -19.29% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -31.17% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -40.56% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.52% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -6.57% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 9.23% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и PCBIX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCGX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.46% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.64% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 14.61% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.69% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 19.14% | +2.62% |
Сравнение комиссий DSCGX и PCBIX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и PCBIX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PCBIX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.53% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.21% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
DSCGX and PCBIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSCGX has higher volatility (4.84%) compared to PCBIX (4.46%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs PCBIX's -50.25%.
DSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCGX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор