Сравнение DSCGX с PCBIX
DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - DSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Dimensional, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, DSCGX returned 10.41%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DSCGX charges 0.32%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.89% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.73%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.41%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам DSCGX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 11.51% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between DSCGX and PCBIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between DSCGX and PCBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCGX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
DSCGX
PCBIX
Сравнение DSCGX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCGX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.46 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -0.92 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и PCBIX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCGX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -50.25% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -19.29% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -19.29% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -31.17% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -40.56% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -10.66% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -6.58% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 9.58% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и PCBIX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 3.79% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCGX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.82% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 11.65% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 14.67% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.70% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 19.10% | +2.61% |
Сравнение комиссий DSCGX и PCBIX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и PCBIX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.55% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
DSCGX and PCBIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to DSCGX (3.79%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs PCBIX's -50.25%.
DSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCGX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор