Сравнение DSCGX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.72% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и PCBIX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
DSCGX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
DSCGX
PCBIX
Сравнение DSCGX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.51 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.61 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.51 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.52 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.51 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и PCBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и PCBIX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и PCBIX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -50.25% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -19.29% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -31.17% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -40.56% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -16.88% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.50% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 6.53% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и PCBIX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.24% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.58% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 18.38% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.56% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 19.10% | +2.67% |