PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с PCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCGX с PCBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - DSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Dimensional, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, DSCGX returned 10.50%/yr vs 11.69%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DSCGX charges 0.32%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.69% соответственно.

DSCGX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.83%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.94%
3 года*
13.70%
5 лет*
6.21%
10 лет*
10.50%

PCBIX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.74%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-9.92%
3 года*
9.68%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCGX и PCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		9.08%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-8.74%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%

Correlation

The correlation between DSCGX and PCBIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.86

The correlation between DSCGX and PCBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Principal MidCap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с VIOGDSCGX с OTCFX
Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с FCNTXPCBIX с PMEGXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с VOO

Доходность на риск

DSCGX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXPCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.70

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.92

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.52

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-1.15

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. PCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PCBIX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXPCBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.70

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и PCBIX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и PCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCGXPCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-50.25%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-19.29%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-19.29%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-31.17%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-40.56%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-14.70%

+14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-6.55%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.71%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и PCBIX

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 4.08% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCGXPCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.21%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.19%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

14.28%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.64%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

19.16%

+2.61%

Сравнение комиссий DSCGX и PCBIX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и PCBIX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PCBIX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.55%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.37%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%

Часто задаваемые вопросы

DSCGX and PCBIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCBIX has higher volatility (4.21%) compared to DSCGX (4.08%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs PCBIX's -50.25%.

DSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCGX и PCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор