PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSCGX с PCBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и PCBIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
-0.88%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class
-11.07%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.72% соответственно.


DSCGX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.02%
1 год
12.02%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.69%

PCBIX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-13.70%
1 год
-9.77%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Principal MidCap Fund Institutional Class

Сравнение комиссий DSCGX и PCBIX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.


Доходность на риск

DSCGX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSCGXPCBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.51

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.61

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.51

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

-1.52

+4.57

DSCGX vs. PCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа PCBIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DSCGXPCBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.51

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между DSCGX и PCBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и PCBIX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
0.58%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class
6.54%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и PCBIX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и PCBIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DSCGXPCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-50.25%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-19.29%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-31.17%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-40.56%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-16.88%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-6.50%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

6.53%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и PCBIX

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DSCGXPCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.24%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.58%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

18.38%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

18.56%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

19.10%

+2.67%