PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		-0.88%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 21.00% соответственно.

DSCGX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.02%
1 год
12.02%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.69%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с CALFDSCGX с VIOG
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий DSCGX и KSOAX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DSCGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.32

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.64

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.41

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

0.67

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между DSCGX и KSOAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и KSOAX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.58%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и KSOAX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-70.21%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-24.40%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-33.28%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-47.11%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-10.22%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-15.88%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

14.91%

-11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и KSOAX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.98%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

19.42%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

28.84%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

27.74%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

25.84%

-4.07%