PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		-0.88%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 9.69% против 21.31% соответственно.

DSCGX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.02%
1 год
12.02%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.69%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с CALFDSCGX с VIOG
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий DSCGX и KSCOX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DSCGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.33

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.65

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.42

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

0.69

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между DSCGX и KSCOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и KSCOX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.58%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и KSCOX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCGXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-70.09%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-24.29%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-33.10%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-47.09%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-9.92%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-14.89%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

14.85%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и KSCOX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCGXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.98%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

19.42%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

28.84%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

27.74%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

25.84%

-4.07%