PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCGX с CALF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both funds - DSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Dimensional, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Over the past 5 years, DSCGX returned 6.61%/yr vs 3.59%/yr for CALF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DSCGX charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSCGX показывает доходность 11.83%, а CALF немного ниже – 11.79%.

DSCGX

1 день
1.14%
1 месяц
2.58%
С начала года
11.83%
6 месяцев
9.06%
1 год
20.10%
3 года*
14.38%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.15%

CALF

1 день
-0.68%
1 месяц
1.21%
С начала года
11.79%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.49%
3 года*
9.56%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCGX и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		11.83%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%10.56%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		11.79%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between DSCGX and CALF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between DSCGX and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с OTCFXDSCGX с VIOG
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

DSCGX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSCGXCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.72

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.51

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.49

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

12.17

-6.08

DSCGX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и CALF

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCGXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-47.58%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-6.15%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-34.22%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-34.22%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.29%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-10.68%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.26%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и CALF

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 4.84%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCGXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.29%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

11.01%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

16.07%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

23.39%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

25.96%

-4.20%

Сравнение комиссий DSCGX и CALF

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и CALF

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CALF в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.23%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.53%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DSCGX and CALF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.29%) compared to DSCGX (4.84%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs CALF's -47.58%.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCGX и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор