Сравнение DSCGX с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCGX или CALF.
Основные характеристики
| DSCGX | CALF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.55% | 0.73% |
| Дох-ть за 1 год | 39.77% | 18.60% |
| Дох-ть за 3 года | 5.56% | 2.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.60% | 14.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 13.26 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 17.98% | 21.65% |
| Макс. просадка | -41.44% | -47.58% |
| Текущая просадка | -1.22% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и CALF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и CALF
С начала года, DSCGX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 0.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и CALF
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSCGX c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и CALF
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CALF в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.63% | 0.72% | 0.83% | 0.56% | 0.58% | 0.74% | 0.99% | 0.72% | 0.84% | 0.78% | 0.63% | 1.19% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.03% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и CALF
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и CALF
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 5.94%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.