Сравнение DSCGX с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 9.72% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и CALF
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
DSCGX vs. CALF — Ранг доходности на риск
DSCGX
CALF
Сравнение DSCGX c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 5.99 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и CALF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и CALF
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и CALF
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -47.58% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -16.47% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -34.22% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -6.28% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -10.91% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.60% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и CALF
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.22% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 11.13% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 22.66% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 23.68% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 26.18% | -4.41% |