Сравнение DSCGX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.16% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.40% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью 0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCGX имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции EMCAX немного отстают с 9.72%.
DSCGX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 9.77%
EMCAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и EMCAX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
DSCGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
DSCGX
EMCAX
Сравнение DSCGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.75 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 3.28 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.13 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и EMCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и EMCAX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и EMCAX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -51.81% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -8.60% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -30.60% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -42.79% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -5.31% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -13.33% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.52% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и EMCAX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.55% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 10.53% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 17.53% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 18.18% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 20.21% | +1.55% |