PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSCGX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и DISVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
-0.88%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.34% соответственно.


DSCGX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.02%
1 год
12.02%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.69%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DSCGX и DISVX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


Доходность на риск

DSCGX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSCGXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.59

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.17

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.98

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

11.76

-8.70

DSCGX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DSCGXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.59

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.86

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между DSCGX и DISVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и DISVX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DISVX в 7.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
0.58%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и DISVX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и DISVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DSCGXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-61.57%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.26%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-27.43%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-49.24%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-9.95%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-12.23%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.36%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и DISVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DSCGXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.27%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.02%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

16.51%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

15.98%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

16.74%

+5.03%