PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCGX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		-0.88%5.94%13.86%21.25%-17.79%20.37%19.35%26.17%-12.33%15.99%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.92% соответственно.

DSCGX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.02%
1 год
12.02%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.69%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с CALFDSCGX с VIOG
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DSCGX и DFQTX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DSCGX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.08

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.63

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.35

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

6.35

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.62

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между DSCGX и DFQTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и DFQTX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.58%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и DFQTX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCGXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-59.35%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-12.73%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-22.64%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

-37.21%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-5.96%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-7.84%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.73%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и DFQTX

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCGXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.24%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

9.06%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

18.23%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

17.04%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

18.27%

+3.50%