Сравнение DSCGX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DSCGX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.59% соответственно.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и DFIVX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DSCGX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DSCGX
DFIVX
Сравнение DSCGX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.31 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.92 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.08 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 13.61 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.31 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.89 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и DFIVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и DFIVX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и DFIVX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -66.61% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -11.99% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -25.29% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -48.11% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.92% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -12.30% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.72% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.92% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.68% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 16.67% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 16.27% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 18.07% | +3.70% |