Сравнение DSCGX с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -3.76% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 2.61% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.33%.
DSCGX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 9.37%
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и DFAS
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
DSCGX vs. DFAS — Ранг доходности на риск
DSCGX
DFAS
Сравнение DSCGX c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.45 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.45 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 5.76 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и DFAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и DFAS
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DFAS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.60% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и DFAS
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -26.13% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -14.08% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -6.67% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -8.55% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и DFAS
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 5.47%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.21% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.67% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 21.96% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 21.03% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.03% | +0.72% |