PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSCGX с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCGX и DFAS


2026 (YTD)20252024202320222021
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
-3.76%5.94%13.86%21.25%-17.79%2.61%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.33%.


DSCGX

1 день
-1.01%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-3.83%
1 год
9.42%
3 года*
9.34%
5 лет*
4.44%
10 лет*
9.37%

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Сравнение комиссий DSCGX и DFAS

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.


Доходность на риск

DSCGX vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSCGXDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.93

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.45

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.45

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

5.76

-3.73

DSCGX vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа DFAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DSCGXDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.22

Корреляция

Корреляция между DSCGX и DFAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и DFAS

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DFAS в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio
0.60%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и DFAS

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и DFAS.


Загрузка...

Показатели просадок


DSCGXDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-26.13%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.08%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-6.67%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-8.55%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.54%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и DFAS

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 5.47%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DSCGXDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.21%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

12.67%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

21.96%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.03%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

21.03%

+0.72%