PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -28.36% против 6.25% соответственно.


DRV

1 день
-5.75%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
-26.60%
С начала года
-33.29%
1 год
-27.98%
3 года*
-23.26%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
-28.36%

USRT

1 день
2.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
17.91%
С начала года
21.89%
1 год
24.37%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.63%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-33.29%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
21.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between DRV and USRT is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.96

The correlation between DRV and USRT has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

DRV vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRVUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.04

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

9.86

-11.51

DRV vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и USRT

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и USRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-69.92%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-8.04%

-27.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.95%

-18.70%

-54.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.28%

-31.03%

-44.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

-44.38%

-53.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.76%

-12.90%

-84.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

2.48%

+14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и USRT

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

5.25%

+10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

10.69%

+22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

14.01%

+29.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.25%

18.97%

+38.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

21.33%

+41.49%

Сравнение комиссий DRV и USRT

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и USRT

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности USRT в 2.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
4.05%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.48%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы


DRV and USRT have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.05%) compared to USRT (5.25%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs USRT's -69.92%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.25% vs -28.36% for DRV. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.25% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.48% for USRT.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор