PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с USRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 6.21%/yr for USRT. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности DRV и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -28.88% против 6.21% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between DRV and USRT is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.96

The correlation between DRV and USRT has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

DRV vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.15

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.63

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.91

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

6.15

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.15

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.29

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.18

-0.86

Просадки

Сравнение просадок DRV и USRT

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-69.91%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-8.04%

-21.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-18.70%

-52.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-31.03%

-42.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-44.38%

-52.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.01%

-96.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-12.97%

-84.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

2.49%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и USRT

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

3.92%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

9.25%

+19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

13.28%

+27.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

18.89%

+38.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

21.28%

+41.37%

Сравнение комиссий DRV и USRT

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и USRT

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности USRT в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DRV and USRT have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to USRT (3.92%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs USRT's -69.91%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.21% vs -28.88% for DRV. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.21% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.67% for USRT.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор