Сравнение DRV с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
DRV и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRV и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -28.01% против 5.48% соответственно.
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и USRT
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
DRV vs. USRT — Ранг доходности на риск
DRV
USRT
Сравнение DRV c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.38 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.50 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.07 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.28 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.26 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.17 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между DRV и USRT составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и USRT
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и USRT
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -69.91% | -30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -12.95% | -30.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -31.03% | -40.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -44.38% | -52.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.82% | -94.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -13.08% | -84.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 3.11% | +28.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и USRT
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 4.51% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 9.19% | +19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 16.82% | +32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.87% | 18.90% | +37.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 21.28% | +41.37% |