Сравнение DRV с USRT
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while USRT tracks the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.40%/yr vs 6.53%/yr for USRT. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.08%/yr for USRT.
Доходность
Сравнение доходности DRV и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -29.40% против 6.53% соответственно.
DRV
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.51%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- -29.40%
USRT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам DRV и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.93% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 17.49% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Correlation
The correlation between DRV and USRT is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.96 |
The correlation between DRV and USRT has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. USRT — Ранг доходности на риск
DRV
USRT
Сравнение DRV c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.32 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 7.44 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и USRT
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и USRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -69.92% | -30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -8.04% | -24.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | -18.70% | -53.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | -31.03% | -43.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -44.38% | -53.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.25% | -99.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -12.94% | -84.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 2.50% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и USRT
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 5.19% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 10.06% | +21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 13.89% | +28.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 18.93% | +38.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 21.33% | +41.49% |
Сравнение комиссий DRV и USRT
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и USRT
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности USRT в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.93% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.57% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and USRT have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.42%) compared to USRT (5.19%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs USRT's -69.92%.
On 10-year performance, USRT leads with 6.53% vs -29.40% for DRV. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.53% return vs -29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.57% for USRT.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.08% for USRT.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор