PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRV и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRV и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-6.09%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -28.01% против 5.48% соответственно.


DRV

1 день
-1.32%
1 месяц
20.43%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
5.60%
1 год
-3.40%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-17.30%
10 лет*
-28.01%

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий DRV и USRT

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

DRV vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 1111
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRVUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.38

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.64

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.50

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

2.07

-2.19

DRV vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRVUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.28

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.26

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.17

-0.84

Корреляция

Корреляция между DRV и USRT составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и USRT

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности USRT в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
2.99%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок DRV и USRT

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


DRVUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-69.91%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.54%

-12.95%

-30.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-31.03%

-40.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

-44.38%

-52.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.82%

-94.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-13.08%

-84.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.52%

3.11%

+28.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и USRT

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRVUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

4.51%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

9.19%

+19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

16.82%

+32.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.87%

18.90%

+37.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

21.28%

+41.37%