PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -29.40% против 6.53% соответственно.


DRV

1 день
-4.91%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-30.51%
1 год
-22.15%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-17.01%
10 лет*
-29.40%

USRT

1 день
1.30%
1 месяц
1.84%
С начала года
17.49%
6 месяцев
17.97%
1 год
18.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.53%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-29.93%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
17.49%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between DRV and USRT is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.96

The correlation between DRV and USRT has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

DRV vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRVUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.32

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

7.44

-8.91

DRV vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и USRT

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и USRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-69.92%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-8.04%

-24.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-18.70%

-53.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-31.03%

-43.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-44.38%

-53.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.25%

-99.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-12.94%

-84.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

2.50%

+12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и USRT

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

5.19%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

10.06%

+21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

13.89%

+28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

18.93%

+38.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

21.33%

+41.49%

Сравнение комиссий DRV и USRT

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и USRT

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности USRT в 2.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
2.93%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.57%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы


DRV and USRT have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.42%) compared to USRT (5.19%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs USRT's -69.92%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.53% vs -29.40% for DRV. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.53% return vs -29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.57% for USRT.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор