Сравнение DRV с URE
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.29%/yr vs 3.18%/yr for URE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности DRV и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -29.29% против 3.18% соответственно.
DRV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -28.87%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- -26.77%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- -29.29%
URE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 20.03%
- 6 месяцев
- 19.27%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам DRV и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -28.87% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 20.03% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Correlation
The correlation between DRV and URE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.99 |
The correlation between DRV and URE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. URE — Ранг доходности на риск
DRV
URE
Сравнение DRV c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.55 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.33 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и URE
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.16% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -16.50% | -16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | -33.77% | -38.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | -63.66% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -70.49% | -26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -50.16% | -49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -64.47% | -33.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 6.87% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и URE
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с ProShares Ultra Real Estate (URE) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 10.70% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 21.29% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.28% | 28.06% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.11% | 37.44% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.80% | 40.63% | +22.17% |
Сравнение комиссий DRV и URE
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и URE
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности URE в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.80% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.95% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and URE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.19%) compared to URE (10.70%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs URE's -97.16%.
On 10-year performance, URE leads with 3.18% vs -29.29% for DRV. On fees, URE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URE has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URE has performed better with a 3.18% return vs -29.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.95% for URE.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.95% for URE.
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор