PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -28.36% против 2.39% соответственно.


DRV

1 день
-5.75%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
-26.60%
С начала года
-33.29%
1 год
-27.98%
3 года*
-23.26%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
-28.36%

URE

1 день
3.92%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.18%
1 год
17.22%
3 года*
8.92%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и URE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-33.29%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
URE
ProShares Ultra Real Estate
25.18%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between DRV and URE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.99

The correlation between DRV and URE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

ProShares Ultra Real Estate

Доходность на риск

DRV vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг доходности на риск URE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRVUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.05

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

2.53

-4.18

DRV vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа URE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и URE

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и URE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.16%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-16.50%

-18.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.95%

-33.77%

-39.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.28%

-63.66%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

-70.49%

-27.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-48.02%

-51.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.76%

-64.42%

-33.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

6.83%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и URE

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с ProShares Ultra Real Estate (URE) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

10.80%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

22.34%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

28.48%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.25%

37.54%

+19.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

40.65%

+22.17%

Сравнение комиссий DRV и URE

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии URE в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и URE

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности URE в 1.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
4.05%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate
1.95%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы


DRV and URE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.05%) compared to URE (10.80%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, URE leads with 2.39% vs -28.36% for DRV. On fees, URE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URE has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URE has performed better with a 2.39% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.95% for URE.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.95% for URE.

URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор