PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с URE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 2.80%/yr for URE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for URE.

Доходность

Сравнение доходности DRV и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -28.88% против 2.80% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

URE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.94%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.99%
1 год
8.16%
3 года*
8.96%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и URE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
URE
ProShares Ultra Real Estate		13.97%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between DRV and URE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.99

The correlation between DRV and URE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

DRV vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.31

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.58

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.50

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

1.20

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа URE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.31

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.07

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.06

-0.62

Просадки

Сравнение просадок DRV и URE

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.16%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-16.50%

-13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-33.77%

-36.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-63.66%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-70.49%

-26.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-52.68%

-47.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-64.52%

-33.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

6.83%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и URE

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с ProShares Ultra Real Estate (URE) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

7.56%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

19.29%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

26.73%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

37.28%

+19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

40.53%

+22.12%

Сравнение комиссий DRV и URE

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии URE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и URE

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности URE в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.05%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

DRV and URE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to URE (7.56%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, URE leads with 2.80% vs -28.88% for DRV. On fees, URE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URE has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URE has performed better with a 2.80% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.05% for URE.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.95% for URE.

URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор