PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRV показывает доходность -21.17%, а TSLL немного выше – -20.85%.


DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и TSLL


2026 (YTD)2025202420232022
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%40.17%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between DRV and TSLL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.26

The correlation between DRV and TSLL shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Доходность на риск

DRV vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRVTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.13

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.27

-1.51

DRV vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRVTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.08

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DRV и TSLL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и TSLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-82.88%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-54.75%

+24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-82.88%

+12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-60.03%

-39.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-53.82%

-43.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

26.72%

-13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 11.51%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

24.26%

-12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

54.47%

-25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

92.38%

-52.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

106.87%

-49.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

106.87%

-44.22%

Сравнение комиссий DRV и TSLL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и TSLL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TSLL в 6.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRV and TSLL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to DRV (11.51%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -22.80% for DRV. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.56% for DRV.

DRV is categorized as REIT, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор