Сравнение DRV с TSLL
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. DRV is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, DRV returned -22.80%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности DRV и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRV показывает доходность -21.17%, а TSLL немного выше – -20.85%.
DRV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -16.69%
- 3 года*
- -22.80%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -28.88%
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -21.17% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 40.17% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Correlation
The correlation between DRV and TSLL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.26 |
The correlation between DRV and TSLL shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. TSLL — Ранг доходности на риск
DRV
TSLL
Сравнение DRV c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.13 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.27 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.08 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.08 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок DRV и TSLL
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -82.88% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -54.75% | +24.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -82.88% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -60.03% | -39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.77% | -53.82% | -43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 26.72% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 11.51%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 24.26% | -12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.83% | 54.47% | -25.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.37% | 92.38% | -52.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.91% | 106.87% | -49.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 106.87% | -44.22% |
Сравнение комиссий DRV и TSLL
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и TSLL
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.56% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and TSLL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to DRV (11.51%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -22.80% for DRV. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.56% for DRV.
DRV is categorized as REIT, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор