Сравнение DRV с TSLL
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. DRV is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, DRV returned -26.77%/yr vs -7.94%/yr for TSLL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности DRV и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -28.87%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.31%.
DRV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -28.87%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- -26.77%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- -29.29%
TSLL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -24.58%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -28.87% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 37.29% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.31% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between DRV and TSLL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.25 |
The correlation between DRV and TSLL shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to -0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. TSLL — Ранг доходности на риск
DRV
TSLL
Сравнение DRV c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.21 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.42 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и TSLL
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -82.88% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -54.75% | +21.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | -82.88% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -69.35% | -30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -53.93% | -43.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 27.51% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 16.19%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 28.32% | -12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 56.74% | -24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.28% | 87.53% | -45.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.11% | 106.85% | -49.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.80% | 106.85% | -44.05% |
Сравнение комиссий DRV и TSLL
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и TSLL
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности TSLL в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.80% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and TSLL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.32%) compared to DRV (16.19%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -7.94% vs -26.77% for DRV. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 16.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -7.94% return vs -26.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 3.80% for DRV.
DRV is categorized as REIT, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор