PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности DRV и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -29.48% против 53.62% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between DRV and TECL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between DRV and TECL has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

DRV vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
4.03

-4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.52

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

5.39

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

15.48

-17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

4.03

-4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.57

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.74

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.76

-1.44

Просадки

Сравнение просадок DRV и TECL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-77.96%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-46.58%

+16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-66.58%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-77.96%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-77.96%

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.42%

-92.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-18.38%

-79.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

16.19%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 13.20%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

21.53%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

50.05%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

62.27%

-21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

74.08%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

72.35%

-9.68%

Сравнение комиссий DRV и TECL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и TECL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

DRV and TECL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to DRV (13.20%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs -29.48% for DRV. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.30% for TECL.

DRV is categorized as REIT, while TECL is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор