Сравнение DRV с SRVR
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -16.17%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | -10.49% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
Correlation
The correlation between DRV and SRVR is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | -0.79 |
Over the past year, the inverse relationship between DRV and SRVR has weakened: their correlation has moved from -0.79 to -0.58, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. SRVR — Ранг доходности на риск
DRV
SRVR
Сравнение DRV c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.30 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.60 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и SRVR
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -40.99% | -59.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -14.98% | -20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -18.34% | -54.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -40.99% | -34.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -21.75% | -78.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -15.27% | -82.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 7.55% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SRVR
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 4.22% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 14.02% | +19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 17.29% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 19.85% | +37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 21.41% | +41.41% |
Сравнение комиссий DRV и SRVR
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SRVR
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and SRVR have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, SRVR leads with -3.67% vs -16.17% for DRV. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SRVR has performed better with a -3.67% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.86% for SRVR.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.49% for SRVR.
SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор