PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -15.28%/yr vs -0.81%/yr for SRVR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%-11.64%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Correlation

The correlation between DRV and SRVR is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

-0.80

The correlation between DRV and SRVR shifts across timeframes, from -0.84 (5 years) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

DRV vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.67

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.05

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.76

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

1.64

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.67

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.30

-0.98

Просадки

Сравнение просадок DRV и SRVR

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-40.99%

-59.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-14.78%

-15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-18.34%

-52.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-40.99%

-32.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-12.28%

-87.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-15.27%

-82.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

6.83%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SRVR

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

5.47%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

13.12%

+15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

16.72%

+23.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

19.71%

+37.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

21.44%

+41.21%

Сравнение комиссий DRV и SRVR

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SRVR

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

DRV and SRVR have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to SRVR (5.47%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, SRVR leads with -0.81% vs -15.28% for DRV. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SRVR has performed better with a -0.81% return vs -15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.70% for SRVR.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.60% for SRVR.

SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор