Сравнение DRV с SRVR
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRV returned -17.01%/yr vs -1.27%/yr for SRVR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 17.97%.
DRV
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.51%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- -29.40%
SRVR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.93% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | -10.49% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 17.97% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
Correlation
The correlation between DRV and SRVR is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | -0.80 |
The correlation between DRV and SRVR shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. SRVR — Ранг доходности на риск
DRV
SRVR
Сравнение DRV c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.40 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.84 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и SRVR
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -40.99% | -59.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -14.78% | -18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | -18.34% | -53.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | -40.99% | -33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -13.62% | -86.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -15.24% | -82.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 6.94% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SRVR
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 5.66% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 13.59% | +18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 17.29% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 19.78% | +37.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 21.44% | +41.38% |
Сравнение комиссий DRV и SRVR
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SRVR
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SRVR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.93% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.59% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and SRVR have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.42%) compared to SRVR (5.66%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, SRVR leads with -1.27% vs -17.01% for DRV. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SRVR has performed better with a -1.27% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.59% for SRVR.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.60% for SRVR.
SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор