PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с SPUU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.40%/yr vs 24.81%/yr for SPUU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -29.40% против 24.81% соответственно.

DRV

1 день
-4.91%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-30.51%
1 год
-22.15%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-17.01%
10 лет*
-29.40%

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-29.93%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between DRV and SPUU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between DRV and SPUU has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

DRV vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.72

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.25

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.38

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.11

-11.57

DRV vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и SPUU

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-18.19%

-14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-35.18%

-36.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-46.59%

-27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-59.35%

-38.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.62%

-93.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-9.48%

-88.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

4.27%

+10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SPUU

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

9.70%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

19.93%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

25.22%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

33.67%

+23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

35.81%

+27.01%

Сравнение комиссий DRV и SPUU

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SPUU

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPUU в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		2.93%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.23%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

DRV and SPUU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.42%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.81% vs -29.40% for DRV. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.81% return vs -29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.42% for SPUU.

DRV is categorized as REIT, while SPUU is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор