Сравнение DRV с SPUU
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности DRV и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -28.36% против 23.84% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам DRV и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between DRV and SPUU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.55 |
Over the past year, the inverse relationship between DRV and SPUU has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. SPUU — Ранг доходности на риск
DRV
SPUU
Сравнение DRV c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.12 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 8.78 | -10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и SPUU
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -59.35% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -18.19% | -17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -35.18% | -37.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -46.59% | -28.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -59.35% | -38.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.59% | -97.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -9.45% | -88.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 4.38% | +12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и SPUU
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 6.85% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 20.13% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 25.27% | +17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 33.69% | +23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 35.75% | +27.07% |
Сравнение комиссий DRV и SPUU
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и SPUU
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and SPUU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -28.36% for DRV. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.33% for SPUU.
DRV is categorized as REIT, while SPUU is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор