PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -28.88% против 24.77% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between DRV and SPUU is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between DRV and SPUU has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

DRV vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.26

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.87

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.96

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

13.06

-14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.26

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.61

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.69

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.63

-1.31

Просадки

Сравнение просадок DRV и SPUU

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-18.19%

-11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-35.18%

-35.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-46.59%

-26.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-59.35%

-37.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.27%

-98.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-9.51%

-88.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

4.12%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SPUU

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

5.71%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

18.09%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

23.90%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

33.46%

+23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

35.77%

+26.88%

Сравнение комиссий DRV и SPUU

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SPUU

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

DRV and SPUU have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -28.88% for DRV. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.34% for SPUU.

DRV is categorized as REIT, while SPUU is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор