PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с SCHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs 4.28%/yr for SCHH. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности DRV и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: -29.48% против 4.28% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between DRV and SCHH is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

-0.99

The correlation between DRV and SCHH has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

DRV vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.06

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.50

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.70

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

5.34

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.06

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.18

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.20

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.34

-1.03

Просадки

Сравнение просадок DRV и SCHH

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-44.22%

-55.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-8.28%

-21.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-17.76%

-52.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-33.28%

-39.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-44.22%

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.55%

-98.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-9.45%

-88.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

2.63%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и SCHH

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

4.17%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

9.61%

+19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

13.27%

+27.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

18.72%

+38.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

20.97%

+41.70%

Сравнение комиссий DRV и SCHH

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и SCHH

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SCHH в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

DRV and SCHH have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to SCHH (4.17%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, SCHH leads with 4.28% vs -29.48% for DRV. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 4.28% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.77% for SCHH.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.07% for SCHH.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор