PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.48%/yr vs 15.43%/yr for QQQE. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности DRV и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -29.48% против 15.43% соответственно.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between DRV and QQQE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

-0.50

The correlation between DRV and QQQE shifts across timeframes, from -0.55 (5 years) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

DRV vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.00

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.74

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.00

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

10.34

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.00

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.51

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.75

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.76

-1.44

Просадки

Сравнение просадок DRV и QQQE

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.14%

-67.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-9.41%

-20.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-21.38%

-49.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-32.14%

-41.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-32.14%

-65.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.32%

-99.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-5.17%

-92.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

2.72%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и QQQE

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

3.82%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

10.61%

+18.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

14.13%

+26.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

20.29%

+36.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

20.72%

+41.95%

Сравнение комиссий DRV и QQQE

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и QQQE

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DRV and QQQE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 15.43% vs -29.48% for DRV. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 15.43% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.52% for QQQE.

DRV is categorized as REIT, while QQQE is Nasdaq-100. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор