PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с PSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и PSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у PSR с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям PSR по среднегодовой доходности: -28.36% против 5.54% соответственно.


DRV

1 день
-5.75%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
-26.60%
С начала года
-33.29%
1 год
-27.98%
3 года*
-23.26%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
-28.36%

PSR

1 день
2.57%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
16.18%
С начала года
20.01%
1 год
19.40%
3 года*
9.62%
5 лет*
2.65%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и PSR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-33.29%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
20.01%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%

Correlation

The correlation between DRV and PSR is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.90

The correlation between DRV and PSR has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Доходность на риск

DRV vs. PSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина

PSR
Ранг доходности на риск PSR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c PSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRVPSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.34

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

7.35

-9.00

DRV vs. PSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PSR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и PSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и PSR

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и PSR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVPSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-42.31%

-57.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-8.33%

-26.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.95%

-16.58%

-56.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.28%

-34.81%

-40.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

-42.31%

-55.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.76%

-9.28%

-88.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

2.65%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и PSR

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVPSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

5.25%

+10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

11.08%

+22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

14.00%

+29.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.25%

18.63%

+38.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

20.35%

+42.47%

Сравнение комиссий DRV и PSR

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PSR в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и PSR

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности PSR в 2.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
4.05%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
2.46%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%

Часто задаваемые вопросы


DRV and PSR have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.05%) compared to PSR (5.25%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs PSR's -42.31%.

On 10-year performance, PSR leads with 5.54% vs -28.36% for DRV. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSR has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSR has performed better with a 5.54% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.46% for PSR.

They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.35% for PSR.

PSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и PSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор