Сравнение DRV с NVDU
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. DRV is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, DRV returned -27.98% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности DRV и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -30.39% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between DRV and NVDU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between DRV and NVDU shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. NVDU — Ранг доходности на риск
DRV
NVDU
Сравнение DRV c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.37 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 0.76 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и NVDU
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -67.27% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -42.27% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -26.13% | -73.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -19.16% | -78.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 20.73% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 16.05%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 22.33% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 55.02% | -21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 71.10% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 90.66% | -33.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 90.66% | -27.84% |
Сравнение комиссий DRV и NVDU
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и NVDU
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and NVDU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to DRV (16.05%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -27.98% for DRV. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.05% for DRV.
DRV is categorized as REIT, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор