Сравнение DRV с FPRO
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. DRV is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, DRV returned -16.17%/yr vs 3.53%/yr for FPRO. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности DRV и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 17.00%.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
FPRO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 17.00%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -65.48% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 17.00% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.20% |
Correlation
The correlation between DRV and FPRO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | -0.98 |
The correlation between DRV and FPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. FPRO — Ранг доходности на риск
DRV
FPRO
Сравнение DRV c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.17 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 6.27 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и FPRO
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и FPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -32.81% | -67.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -7.67% | -27.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -16.83% | -56.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -32.81% | -42.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -12.40% | -85.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.65% | +14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и FPRO
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 5.13% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 10.56% | +22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 13.89% | +29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 18.73% | +38.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 18.35% | +44.47% |
Сравнение комиссий DRV и FPRO
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и FPRO
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FPRO в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.42% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and FPRO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to FPRO (5.13%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs FPRO's -32.81%.
On 5-year performance, FPRO leads with 3.53% vs -16.17% for DRV. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.53% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.42% for FPRO.
They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.59% for FPRO.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор