PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с EDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 8.70%/yr for EDC. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности DRV и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 82.36%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -28.88% против 8.70% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

EDC

1 день
-3.74%
1 месяц
26.16%
С начала года
82.36%
6 месяцев
92.21%
1 год
200.25%
3 года*
52.64%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		82.36%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between DRV and EDC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between DRV and EDC has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

DRV vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
3.38

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.33

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.46

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.31

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

18.68

-19.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

3.38

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.14

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.05

-0.72

Просадки

Сравнение просадок DRV и EDC

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-92.54%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-37.98%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-49.48%

-21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-80.99%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-87.01%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-61.29%

-38.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-65.36%

-32.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

10.77%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и EDC

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 11.51%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

25.80%

-14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

51.94%

-23.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

59.67%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

56.68%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

60.69%

+1.96%

Сравнение комиссий DRV и EDC

DRV берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и EDC

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности EDC в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.93%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Часто задаваемые вопросы

DRV and EDC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.80%) compared to DRV (11.51%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EDC leads with 8.70% vs -28.88% for DRV. On fees, DRV is cheaper at 1.08% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.70% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRV is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.93% for EDC.

DRV is categorized as REIT, while EDC is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор