PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с EDC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.29%/yr vs 8.24%/yr for EDC. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности DRV и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 57.09%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -29.29% против 8.24% соответственно.

DRV

1 день
0.65%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-28.87%
6 месяцев
-28.22%
1 год
-19.80%
3 года*
-26.77%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-29.29%

EDC

1 день
0.65%
1 месяц
2.23%
С начала года
57.09%
6 месяцев
59.69%
1 год
123.84%
3 года*
46.02%
5 лет*
-2.84%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-28.87%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		57.09%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between DRV and EDC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between DRV and EDC has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

DRV vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.84

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.23

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.28

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

10.93

-12.23

DRV vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и EDC

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-92.54%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-37.98%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-49.48%

-22.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-80.70%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-87.01%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-66.66%

-33.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-65.34%

-32.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

11.37%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и EDC

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 16.19%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 38.95%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

38.95%

-22.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

62.64%

-30.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.28%

68.13%

-25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.11%

58.59%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.80%

61.21%

+1.59%

Сравнение комиссий DRV и EDC

DRV берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и EDC

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности EDC в 1.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.80%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.26%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Часто задаваемые вопросы

DRV and EDC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (38.95%) compared to DRV (16.19%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EDC leads with 8.24% vs -29.29% for DRV. On fees, DRV is cheaper at 1.08% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 16.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.24% return vs -29.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRV is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

DRV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.26% for EDC.

DRV is categorized as REIT, while EDC is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор