Сравнение DRV с EDC
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 3.57%/yr for EDC. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 1.33%/yr for EDC.
Доходность
Сравнение доходности DRV и EDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 33.64%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -28.36% против 3.57% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
EDC
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -21.44%
- 6 месяцев
- 12.45%
- С начала года
- 33.64%
- 1 год
- 80.62%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам DRV и EDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 33.64% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
Correlation
The correlation between DRV and EDC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.46 |
Over the past year, the inverse relationship between DRV and EDC has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. EDC — Ранг доходности на риск
DRV
EDC
Сравнение DRV c EDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | EDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.13 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 6.47 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и EDC
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и EDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.54% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -37.98% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -49.48% | -23.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -78.33% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -87.01% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -71.64% | -28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -65.35% | -32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 12.51% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и EDC
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 16.05%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 30.59%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 30.59% | -14.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 65.55% | -32.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 70.81% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 59.16% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 61.33% | +1.49% |
Сравнение комиссий DRV и EDC
DRV берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и EDC
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EDC в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.49% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and EDC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDC has higher volatility (30.59%) compared to DRV (16.05%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs EDC's -92.54%.
On 10-year performance, EDC leads with 3.57% vs -28.36% for DRV. On fees, DRV is cheaper at 1.08% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDC has performed better with a 3.57% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRV is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.49% for EDC.
DRV is categorized as REIT, while EDC is Leveraged Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.33% for EDC.
EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и EDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор