PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с DEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 9.30%/yr for DEW. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности DRV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям DEW по среднегодовой доходности: -28.88% против 9.30% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between DRV and DEW is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.62

The correlation between DRV and DEW has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

DRV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.64

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.70

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.47

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.01

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

15.80

-17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.64

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.83

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.60

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.28

-0.96

Просадки

Сравнение просадок DRV и DEW

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-65.55%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-6.34%

-23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-11.80%

-58.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-18.86%

-54.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-38.77%

-58.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.29%

-98.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-12.44%

-85.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

1.61%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и DEW

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

2.79%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

7.16%

+21.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

9.61%

+30.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

12.99%

+43.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

15.53%

+47.12%

Сравнение комиссий DRV и DEW

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и DEW

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DEW в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and DEW have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, DEW leads with 9.30% vs -28.88% for DRV. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEW has performed better with a 9.30% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.22% for DEW.

DRV is categorized as REIT, while DEW is Large Cap Value Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор