PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям DEW по среднегодовой доходности: -29.40% против 9.72% соответственно.


DRV

1 день
-4.91%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-30.51%
1 год
-22.15%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-17.01%
10 лет*
-29.40%

DEW

1 день
0.43%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.61%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и DEW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-29.93%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
12.97%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between DRV and DEW is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.62

The correlation between DRV and DEW has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

WisdomTree Global High Dividend Fund

Доходность на риск

DRV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRVDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.47

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

4.06

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

15.88

-17.35

DRV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и DEW

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и DEW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-65.55%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-6.34%

-26.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-11.80%

-60.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-18.86%

-55.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-38.77%

-58.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.12%

-98.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-12.41%

-85.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

1.62%

+13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и DEW

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

2.77%

+13.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

7.35%

+24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

9.76%

+32.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

12.98%

+44.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

15.42%

+47.40%

Сравнение комиссий DRV и DEW

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и DEW

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DEW в 3.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.18%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
4.00%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRV and DEW have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.42%) compared to DEW (2.77%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, DEW leads with 9.72% vs -29.40% for DRV. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEW has performed better with a 9.72% return vs -29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.18% for DEW.

DRV is categorized as REIT, while DEW is Large Cap Value Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор