Сравнение DRV с DEW
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.40%/yr vs 9.72%/yr for DEW. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.58%/yr for DEW.
Доходность
Сравнение доходности DRV и DEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям DEW по среднегодовой доходности: -29.40% против 9.72% соответственно.
DRV
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.51%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- -29.40%
DEW
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам DRV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.93% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 12.97% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Correlation
The correlation between DRV and DEW is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.62 |
The correlation between DRV and DEW has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. DEW — Ранг доходности на риск
DRV
DEW
Сравнение DRV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.47 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.06 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 15.88 | -17.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и DEW
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и DEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -65.55% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -6.34% | -26.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | -11.80% | -60.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | -18.86% | -55.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -38.77% | -58.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.12% | -98.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -12.41% | -85.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 1.62% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и DEW
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 2.77% | +13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 7.35% | +24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 9.76% | +32.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 12.98% | +44.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 15.42% | +47.40% |
Сравнение комиссий DRV и DEW
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и DEW
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DEW в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.18% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.00% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and DEW have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.42%) compared to DEW (2.77%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs DEW's -65.55%.
On 10-year performance, DEW leads with 9.72% vs -29.40% for DRV. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DEW has performed better with a 9.72% return vs -29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.18% for DEW.
DRV is categorized as REIT, while DEW is Large Cap Value Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.58% for DEW.
DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и DEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор