Сравнение DRV с CHAU
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while CHAU is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 3.23%/yr for CHAU. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.
Доходность
Сравнение доходности DRV и CHAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у CHAU с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям CHAU по среднегодовой доходности: -28.36% против 3.23% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
CHAU
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 46.53%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- -9.87%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам DRV и CHAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 6.00% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
Correlation
The correlation between DRV and CHAU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. CHAU — Ранг доходности на риск
DRV
CHAU
Сравнение DRV c CHAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | CHAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.06 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 7.84 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и CHAU
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и CHAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -79.21% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -15.27% | -20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -59.88% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -71.97% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -78.58% | -18.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -57.22% | -42.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -58.83% | -38.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 5.95% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и CHAU
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) составляет 16.05%, в то время как у Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) волатильность равна 18.00%. Это указывает на то, что DRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | CHAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 18.00% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 29.17% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 38.23% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 47.60% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 47.38% | +15.44% |
Сравнение комиссий DRV и CHAU
DRV берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и CHAU
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности CHAU в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.04% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and CHAU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAU has higher volatility (18.00%) compared to DRV (16.05%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs CHAU's -79.21%.
On 10-year performance, CHAU leads with 3.23% vs -28.36% for DRV. On fees, DRV is cheaper at 1.08% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 3.23% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRV is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.04% for CHAU.
DRV is categorized as REIT, while CHAU is China Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while CHAU tracks CSI 300 Index (200%). Their fees differ too: 1.08% for DRV and 1.21% for CHAU.
CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и CHAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор