PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с DRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 4.49%/yr vs -4.31%/yr for DRN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 26.68%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 4.49% против -4.31% соответственно.

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%

DRN

1 день
6.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
26.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
13.14%
3 года*
9.89%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
-4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		26.68%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between CHAU and DRN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.21

Сравнение распределения секторов CHAU и DRN

Секторы
CHAU
DRN

Технологии

26.3%

-

Финансовые услуги

20.4%

-

Промышленность

16.7%

-

Сырьевые материалы

10.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.5%
19.6%

Технологии

CHAU
26.3%
DRN

-

Финансовые услуги

CHAU
20.4%
DRN

-

Промышленность

CHAU
16.7%
DRN

-

Сырьевые материалы

CHAU
10.7%
DRN
0.4%

Потребительский защитный сектор

CHAU
7.3%
DRN

-

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.7%
DRN

-

Здравоохранение

CHAU
4.9%
DRN

-

Коммунальные услуги

CHAU
3.0%
DRN

-

Энергетика

CHAU
2.7%
DRN

-

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
DRN

-

Недвижимость

CHAU
0.5%
DRN
19.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

CHAU vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.33

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.71

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

0.54

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

1.21

+13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.33

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.22

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CHAU и DRN

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-86.32%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-24.28%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-48.26%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.69%

-80.58%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-86.32%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.04%

-63.88%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-35.08%

-23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

10.91%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и DRN

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 11.75%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

12.67%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

29.44%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.38%

40.47%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

56.72%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

60.63%

-13.50%

Сравнение комиссий CHAU и DRN

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и DRN

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DRN в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.10%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and DRN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.67%) compared to CHAU (11.75%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, CHAU leads with 4.49% vs -4.31% for DRN. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 4.49% return vs -4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

DRN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.75% for CHAU.

CHAU is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.99% for DRN.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор