Сравнение CHAU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CHAU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHAU или SPY.
Корреляция
Корреляция между CHAU и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и SPY
Основные характеристики
CHAU:
-0.02
SPY:
0.72
CHAU:
0.45
SPY:
1.13
CHAU:
1.07
SPY:
1.17
CHAU:
-0.02
SPY:
0.76
CHAU:
-0.04
SPY:
3.04
CHAU:
36.20%
SPY:
4.72%
CHAU:
65.64%
SPY:
20.06%
CHAU:
-79.21%
SPY:
-55.19%
CHAU:
-73.97%
SPY:
-7.25%
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.02% против 12.45% соответственно.
CHAU
-4.71%
-2.33%
-11.41%
-6.64%
-3.10%
-10.02%
SPY
-3.01%
0.40%
-0.12%
13.65%
16.65%
12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и SPY
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CHAU и SPY
CHAU
SPY
Сравнение CHAU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и SPY
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SPY в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.43% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и SPY
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и SPY
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.