Сравнение CHAU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CHAU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHAU или SPY.
Основные характеристики
| CHAU | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.61% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 10.43% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -23.31% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.84% | 15.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.75 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 18.08% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 61.03% | 12.18% |
| Макс. просадка | -79.21% | -55.19% |
| Текущая просадка | -69.09% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между CHAU и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и SPY
С начала года, CHAU показывает доходность 20.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и SPY
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHAU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и SPY
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.51% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.57% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и SPY
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и SPY
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 23.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.