PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAU с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с YINN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both China Equities funds from Direxion - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 2.81%/yr vs -20.60%/yr for YINN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -36.47%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 2.81% против -20.60% соответственно.

CHAU

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
0.33%
1 год
35.87%
3 года*
7.74%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
2.81%

YINN

1 день
-3.35%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
-40.31%
С начала года
-36.47%
1 год
-37.40%
3 года*
-6.45%
5 лет*
-38.22%
10 лет*
-20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		0.33%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-36.47%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between CHAU and YINN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.73

The correlation between CHAU and YINN shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHAU и YINN

Секторы
CHAU
YINN

Технологии

31.1%
5.4%

Финансовые услуги

19.1%
34.8%

Промышленность

16.1%
3.2%

Сырьевые материалы

9.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
26.4%

Здравоохранение

4.4%
2.3%

Коммунальные услуги

3.1%
0.4%

Энергетика

2.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
16.3%

Недвижимость

0.4%
1.1%

Технологии

CHAU
31.1%
YINN
5.4%

Финансовые услуги

CHAU
19.1%
YINN
34.8%

Промышленность

CHAU
16.1%
YINN
3.2%

Сырьевые материалы

CHAU
9.4%
YINN
3.9%

Потребительский защитный сектор

CHAU
6.7%
YINN
0.9%

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.4%
YINN
26.4%

Здравоохранение

CHAU
4.4%
YINN
2.3%

Коммунальные услуги

CHAU
3.1%
YINN
0.4%

Энергетика

CHAU
2.5%
YINN
5.3%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
YINN
16.3%

Недвижимость

CHAU
0.4%
YINN
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQCHAU с QYLG
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHIYINN с TQQQ

Доходность на риск

CHAU vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.63

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.68

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.61

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

-1.22

+7.15

CHAU vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и YINN

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-98.87%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-61.64%

+42.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-69.08%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

-95.30%

+23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-98.59%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

-97.75%

+38.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-68.67%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

30.58%

-24.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и YINN

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеют волатильность 18.68% и 18.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

18.60%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

42.75%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

59.39%

-20.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

94.19%

-46.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

81.54%

-34.13%

Сравнение комиссий CHAU и YINN

CHAU берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и YINN

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности YINN в 1.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.16%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.40%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and YINN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (18.68%) compared to YINN (18.60%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, CHAU leads with 2.81% vs -20.60% for YINN. On fees, CHAU is cheaper at 1.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 2.81% return vs -20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAU is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

CHAU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.40% for YINN.

CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.52% for YINN.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор